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郑州商品交易所关于挂牌动力煤期权合约有关事项的公告

时间: 2020-06-24 08:23 来源: 点击:
自2020年6月30日(星期二)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。 首日挂牌合约包括标的月份为2009、2010、2011及2101的动力煤期权合约。 郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据动力煤期货合约历史波动率等因素确定,利率参
  

  自2020年6月30日(星期二)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。

  首日挂牌合约包括标的月份为2009、2010、2011及2101的动力煤期权合约。

  郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据动力煤期货合约历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于6月29日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

  6月30日当晚起,动力煤期权合约开展夜盘交易。动力煤期权合约夜盘交易时间与动力煤期货合约相同。

  限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

  非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额为30000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

  非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

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